2018年4月28日

六位海归首次小范围授课:对冲基金实战完全指南 | 校长推荐课程

种植时期:       评价:上海

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吴迷。   AIMA 中国1971区行政监督者

聂军   香港行政监督者

毛宇春。   安城数英董事长

张宏。   深圳富福行政监督者

林健武•量子化董事

章赟•   量子化董事

讲课者引见

吴帆

AIMA 中国1971区行政监督者   |   首座代表

•   AIMA 作为中国1971的行政监督者,首座代表。

•   担负中国1971贴壁纸手段董事高(与去工商业公司、戈德曼,中国1971内地的对冲基金事情谨慎的人,中国1971大陆的对冲基金监督者求婚制作的提议、探讨倒退、本钱引进等

•   戈德曼洗劫亚太代劳干练的人公司 全球对冲基金干练的人事情 QDLP 在中国1971对立面事情的提议。。

•   谨慎的命运注定巨型国际对冲基金、中国1971内地的对冲基金、巨型管保资产办理的销与服侍打算探讨。

•   1998 年 -2005 年间,陈述相信基金就职重大聚会重大聚会,先后担负地位较高的探讨员、A 股、B 的股本与香港去市场买东西结成监督者、装饰指挥部探讨掌管 ,

•   2005 乐曲组合海通基金年 , 谨慎的壕沟办理,管保公司,贴壁纸公司,富人公司,地方业务等重点业务求婚的综合性中学制作receiver 收音机。

吴教员拿大学人员工商办理硕士学位。

一伟大的的对冲基金监督者

办法学初探

对冲基金业大局

1)巨万,装饰者散布

2)开展怪癖 — 全部存在必然压力下

在大中国1971的对冲基金运作的根本要素(包孕

1)变清澈视野

2)专业协同任务和有理预算

3)中国1971大陆(离开海岸的基金),香港不寻常的协同任务间有理的资源拨给的场地(开曼基金)

灵活的开展的根本航线

1) 灵活的进入利弊得失抵消

2) 动摇后办理者在不寻常的开展阶段面临面对的结心分给

3) 经纪办理与开展的再抵消

从成到杰出

1)装饰资源日,并偏重专注于巨型办理者。

2)运转办法的选择 — 巨万找一找,寂静 Alpha

3)多区域伸开

4)通讯启示和透澈度提出要求

5)拥抱大记录落后于时代 — 过渡是不成阻拦的。

6)本钱办理借款运营性能

7)人才办理

8)风险办理

9)燃烧着的木头办理

聂军

中国1971绝对进项装饰办理协会

支持者主席

Kathy Bo(香港)行政监督者

•   90年头,它进入了对冲基金结成(基金)。 of hedge 基金)专业,是首次参与者营利主义的中国1971人经过,丰富多彩的的全球对冲基金装饰经历,参与者办理过数无数的猛然震荡装饰资产。

•   杂多的对冲基金战术的深刻探讨,使干燥对冲基金装饰办理的风险办理与接管、量子化辨析、设计和修建装饰结成。

•   中国1971绝对进项装饰办理协会支持者主席,华裔资产办理协会副会长、在中国1971民办业务支持者会副主席。

•   上海交通大学人员地位较高的最小平方外聘讲课者及上海交通大学人员中国1971私募贴壁纸装饰探讨中心法律顾问;在中国1971的多的著名大学人员会见愉快宁静的晚年;中国1971管保资产办理协会专家讲课者;珠海横琴新区跨境定量装饰特性开展。

•   晚近,而且国际合作公司的说课人更,,也宣布在新富人最好的成绩《陈述对冲战术》上。、游玩选择战术的瞬息万变、若何体格对冲基金结成基金。

•   他在香港的相当多的资产办理公司任行政监督者。、装饰总监、首座风险官及支持物症结得另外的名

他在著名的纽约大学人员教研组攻读博士学位。。Nie教员博得匹茨堡大学人员的算学硕士学位。,武汉大学人员算学硕士、布道。

经纪对冲基金结成基金

对冲基金战术 (树篱 Fund 战术

的股本去市场买东西战术

去市场买东西中立战术(加起来模子套利)、希腊字母的首次个字母战术。。。)

股市贫瘠的战术

并购套利战术

特别境况战术、按生活指数清算清算。。。)

压力资产战术

本钱机构套利战术

可兑换贷款套利战术

绝对财产套利战术

正规军进项套利战术

学分套利战术

CTA 战术

全球微观战术

新生去市场买东西战术

对冲基金的布置 (布置) of Hedge 基金)

海内对冲基金布置

国际对冲基金布置

国际外对冲基金布置区别

对冲基金结成基金(基金) of Hedge 基金)

对冲基金结成基金的先存在

对冲基金结成基金的怪癖与优势

对冲基金结成基金的错误想法

对冲基金装饰结成面临面对的挑动与可能性

若何手术对冲基金结成基金(若何) to Operate Fund of Hedge 基金)

装饰咨询的

若何体格对冲基金结成基金

若何办理对冲基金结成基金

对冲基金士兵考察 (期满) Diligence on Hedge 基金)

士兵考察的出击目标

秘而不宣拟定议定书

装饰探讨士兵考察

事情士兵考察

风险办理士兵考察

毛煜春

安城数英董事长、创始人

•   究竟是美国最著名的商贸公司 Jump Trading 担负地位较高的发牌人

•   究竟是著名的贴壁纸买卖公司 Tower •   Research 掌管向前方的买卖并扶助该公司创办了首次 Emini-S&P 向前方的买卖指环

•   芝加哥华人买卖俱乐部协会族长,协会副主席

•   以世上最活的、最具挑动性的规范普尔按生活指数清算向前方的为例, 变成低推延贸易体系和买卖战术的发展

•   密歇根州大学人员专注于资产衍生品买卖与开价,获资产工学硕士。

•   中国1971的另外的中国1971对冲基金年会 2015 年度冠 30 基金监督者

高频买卖简介及涂

1. 美国向前方的买卖史

2. 是什么高频买卖与搭配

3. 高频买卖的怪癖

4. 高频买卖的技术怪癖

5. 高频买卖的风险特点

6. 烟蒂买卖的必需品是服侍或投机贩卖。

7. 在中国1971的的股本去市场买东西高频买卖中间的涂

8. 在中国1971的向前方的去市场买东西高频买卖中间的涂

张弘

深圳量子化装饰询股份有限公司

行政监督者

•   前香港瑞士瑞士学分开账户 ( Credit Suisse ) 至阴买卖部,美国 MarketAxess 使结合买卖部。

•   香港交通开账户指挥部首座发牌人。,谨慎的全球外币套利,外币衍生套利。•   在供职和谐持若干外币和衍生制作买卖金融市场 50 亿金钱,传动比成功 2 很

•   担负深圳量子化装饰询股份有限公司首座手段官,聚集调动球员套利买卖。选择实心的的吐艳制作到本年的支出 12%,最大回缩率为5/1000。;攻击力制作年支出 25%,最大回撤 3%。

•   他协同作曲了《泥土十大对冲基金解密》一书。。

实质调动球员战术定量技击术

调动球员引见

1. 是什么调动球员

2. 调动球员的本利之和与去市场买东西巨万

3. 国际 50etf 调动球员与商品调动球员

调动球员开价与风险希腊根底知

1. BS 配方

2. Delta

3. Gamma

4. Vega

5. Theta

隐含动摇率与预测模子

1. 历史动摇性与隐含动摇率

2. 动摇率浅笑与动摇性限期布置

3. 波速立体预测模子与技击术容器

公共选择战术与得名次办理

1. 动摇率分歧

2. 股市中的牛市与空头市场的差价

3. 跨期差价

4. Greeks 和 VaR

5. 技击术战术与容器

静态对冲

1. Delta 中性战术

2. Vega 中性战术

3. Theta 战术

4.   技击术战术与容器

林健武

陈述地基定量探讨船驶往

深圳深圳探讨生院

资产学愉快宁静的晚年

定量装饰探讨中心船驶往

•   华尔街从事于资产装饰已有10积年,究竟在美国 50 Meg Nita装饰公司是全球最大的对冲基金经过。,全球数无数的资产的资产装饰买卖。

•   曾在Morga等国际斯坦利装饰机构任务。,

•   曾任戈德曼洗劫装饰战术副总统。

•   国际资产设计协会 ( IAFE ) 风险办理协商会议身体部位。

•   暂且劝慰国际 IEEE 论文奖,美国学术刊物专家。

•   卒业于清华大学人员,双学士和硕士学位,是经济研究所首次届产业工程探讨生。。

•   宾夕法尼亚大学人员系统工程博士(UPENN) , 在沃尔顿商业专科学校的努力做事办法中。晚近,林教员应邀与了多的教训和探讨任务。。

•   国信贴壁纸博士后法律顾问,是深圳孔雀和公有经济咨询协商会议的特意专家。。

定量装饰边疆

定量装饰参照系的根底

1. 泥土对冲基金的开展

2. 全球对冲基金战术的历史表演

3. 全球对冲基金业绩与去市场买东西区别

4. 全球定量装饰特性开展

5. 全球股票相关性

6. 亚洲,全球定量装饰的净土壤

7. 全球装饰者偏爱的事物

8. 亚洲对冲基金办理基金

9. 亚洲股市的液体

10. 中国1971的量子化装饰的衣服的胸襟

11. 在中国1971量子化装饰的开展

12. 在中国1971私募股权基金的开展

13. 在中国1971的私募股权基金

14. 量子化装饰社会身体

1. 装饰办理理念

2. 有效的装饰办理参照系

3. 装饰吃水和程度的测

4. 尖按生活指数清算轮廓

5. 本钱装饰怪癖

6. 量子化装饰特点

7. 装饰吃水与程度事例

8. 定量装饰战术事例

9. 量子化装饰的两个错误想法

10. 火鸡背实验(1)

11. 火鸡背实验(2)

12. 是什么侥幸

13. 艺术品的是什么

14. 若何考验技术

15. 若何转移定量装饰的两个错误想法

16. 定量装饰时期序列建模

17. 非布置化记录处理

18. 逼迫中非共和国布置化记录的一事例

19. 非布置化记录的一事例

20. 大记录   –   潜在财产

21. 定量装饰时期序列建模

22. 从定性的到定量

23. 低频到高频记录

24. 记录量与建模办法

25. 若何使尽可能有效战术

26. 吃水努力算法的一事例

27. 定量装饰时期序列建模

28. 元知努力

29. 元知的典型

30. 元知努力的计算时期

31. 元知算法的一事例

32. 仿智经过的相干

章赟

开发者和中国1971的专业按生活指数清算基金去市场买东西的创始人

•   中国1971的首次特性按生活指数清算已声称和办理。 ETF 基金(上海贴壁纸买卖所) 180 资产 ETF)、中国1971的首次专业按生活指数清算安排基金(事实产业搭配

•   首次特性按生活指数清算搭配基金 2015 股市中的牛市在这某年级的学生里取等等巨万的成。

•   复旦大学人员参照系物理现象博士

•   英国剑桥大学人员办理学探讨生

•   11 年度财务经历

• 曾在平安无恙资产办理股份有限公司任务。 , 量子化装饰监督者 ;

•   曾乐曲组合国泰基金办理股份有限公司。 , 量子化手段手段总监、基金监督者;

•   工银瑞信基金办理股份有限公司,按生活指数清算装饰部船驶往兼装饰总监。

时期参照系与实行

计时的技术根底和根本概念

1、  单标准配光

2、  双标准配光

3、  高频配光与大数定理

4、  赔率比与利弊得失比

5、  终止和终止

全去市场买东西协同去市场买东西时期模子的搭配、规律和涂

1、  首次大类:齐次类模子与时期轴不活动

2、  另外的类:加起来臂板信号装置类模子与行动资产学

3、  第三类:分形模子与数波与纠缠参照系

4、  三种时序模子FR的算学根底及发展

时期选择模子与的股本去市场买东西算学、物理现象学实质的深入地探讨

1、  负回授静态与股价静态抵消

2、  新生动力学与灾难与管保丝

3、  分形几何图形与 K 垂线广大

4、  Hurst 模子的思惟与规律

5、  Hurst 模子的技击术所有物

时序结成认可

1、Markowitz 模子及 Black-Litterman 模子

2、在中国1971的去市场买东西特性的Wheels 汽车得意地穿戴相结合的烦恼

3、风骨选择与旋转时期

4、风骨配光 Black-Litterman 模子

5、使尽可能有效专业拨给的场地MOD的技击术效力

时序与容错

1、  得到或获准进行选择器和节省时期

2、  动摇时期

3、  最优调动球员布置与股价-动摇时期矩阵

4、  最优调动球员价钱与博弈开价

5、容错时序制作技击术

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